ALM (Asset Liability Management)
- Qualifiant
- En Présentiel ou distanciel
- formation accessible
Présentation
Dans un environnement bancaire en constante évolution, marqué par des fusions, des acquisitions et des innovations technologiques rapides, il est crucial pour les institutions financières de s'adapter efficacement aux changements et de gérer les risques financiers. La gestion de l'Asset and Liability Management (ALM) est essentielle pour la stabilité et la rentabilité des institutions bancaires.
Cette formation vise à doter les collaborateurs et les managers des outils nécessaires pour piloter le bilan de la banque, gérer les risques de liquidité et de taux, et comprendre les implications des régulations financières.
Les points clés de la formation
Objectifs
- Définir les activités et risques de la banque et leurs impacts cumulés sur son bilan.
- Mesurer et gérer les risques de liquidité et de taux global.
- Piloter le bilan de la banque avec des outils ALM.
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis en matière de gestion des risques financiers.
Public visé
Collaborateurs qui doivent comprendre et gérer les risques financiers au sein de leur institution bancaire
Programme
Introduction à l'ALM
- Définir les objectifs de l'ALM et l’organisation
- S’approprier les définitions et fournir un exemple de bilan bancaire et de compte de résultat
- Analyser la comptabilité et le risque de taux, séparation des books (Trading Book, Banking Book)
- Identifier les sources de risque
Mesure et gestion du risque de taux
- Comprendre les courbes de taux (courbes de marchés et courbes implicites, taux interbancaires, risque de base et index, courbe des taux swap et swap CMS, évolution du Spread BOR/OIS)
- Appliquer des couvertures de taux (produits de couverture, Caps et Floors, Swaption, comptabilisation des dérivés, comptabilisation des titres)
- Utiliser des indicateurs de risque de taux (impasse de taux, définition des échéanciers, sensibilité des revenus, EaR, stress testing en taux, les limites du risque)
- Se conformer à la réglementation Bâle II et au risque de taux (Fonds Propres, approche réglementaire sur le Trading Book, mesure de la PP par la VaR, pilier 2 de Bâle II, capital économique, ICAAP, Supervisory Review Process)
Mesure et gestion du risque de liquidité
- Définir le risque de liquidité
- Évaluer le coût de liquidité
- Utiliser des instruments de couverture
- Mesurer les indicateurs du risque de liquidité
- Analyser des exemples sur la gestion de la liquidité
Modalités de transfert et de tarification des risques
- Décomposer les taux de cession interne par source de risque (objectifs du TCI)
- Transférer les risques par prêts/emprunts (TCI, résultat ALM et résultat commercial)
Modélisation en ALM
- Définir les objectifs de la modélisation, le cycle de vie des modèles, les systèmes d’information, les modèles de marché, et la simulation de taux
- Modéliser les dépôts à vue (ressources sans échéance, taux de clôture et effet cycle de vie, projection d’encours, effet richesse et volume, modélisation du taux client, échéanciers et taux de liquidité)
- Analyser les remboursements anticipés (bases de données, surface de probabilité de remboursement anticipé, backtesting du modèle, utilisation du modèle, représentation des options
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